Sind Sie bereit für den Standardized Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR)?
Im März 2014 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) ein Konsultationspapier zum überarbeiteten Standardansatz zur Messung des Kontrahenten-Ausfallrisikos (SA-CCR). Der neue Berechnungsansatz ist Teil der Basel-III-Nachkrisenreformen.
Er zielt darauf ab, die bestehenden, nicht modellierten Methoden zur Bewertung des Gegenparteiausfallrisikos im Zusammenhang mit Derivatgeschäften zu verbessern und das Rahmenwerk zu vereinfachen, indem die Bandbreite der Methoden, die den Banken bei der Messung ihrer Kontrahenten-Ausfallrisiken zur Verfügung stehen, eingeschränkt wird.
SA-CCR ersetzt die bestehenden Standardansätze - Current Exposure Method und Standardized Method - und tritt im Juni 2021 in Kraft.
Die Zeit für die Umsetzung der Änderungen wird knapp! Unsere Regulatory Reporting Experten sind bereit, die Kapitalanforderungen Ihrer Investmentfonds nach den neuen CRR II-Regeln zu berechnen.
