Neue Version des Solvency II Tripartite Template (TPT V6.0)
Am 10. Januar 2022 veröffentlichte FinDatEx (Financial Data Exchange Templates) die Version 6.0 des Tripartite Template (TPT) für Solvency II.
Das Tripartite Template für Solvency II ist ein EU-weit standardisiertes Datenaustauschformat, das die Übermittlung der Portfoliozusammensetzung von Fonds zwischen Vermögensverwaltern und Versicherern erleichtern soll. Es versorgt investierte Versicherer, die der Solvency-II-Verordnung unterliegen, mit Informationen auf Fonds- und Einzelbestandsebene, die benötigt werden, um einen Fonds-Look-Through-Ansatz für ihre Berichts- und Offenlegungspflichten anzuwenden.
Neue Version 6.0 des TPT
Im Vergleich zu V5.0 enthält diese neue Version mehrere, wenn auch geringfügige Änderungen, die nur begrenzte Auswirkungen auf den Produktionsprozess haben dürften.
Allerdings wurden zwei Felder hinzugefügt, um die Berechnung des Solvenzkapitals (SCR) für Versicherungsunternehmen zu erleichtern:
- Feld 138_Collateral Eligibility: Hier wird angegeben, ob eine Anleihe über Sicherheiten verfügt, die gemäß Artikel 176.5 zulässig sind. Die Information wird durch einen numerischen Code zwischen 0 und 4 angegeben, der zwischen den gesetzlichen Anforderungen, die eine Sicherheit erfüllt, unterscheidet, aber auch die Möglichkeit bietet, dass keine oder keine zulässigen Sicherheiten vorhanden sind.
- Feld 139_Collateral Market Valuation in Portfoliowährung: Hier wird einfach der Marktwert der Sicherheit in Portfoliowährung angegeben. Der Wert ist nur anzugeben, wenn Feld 138 eine zulässige Sicherheit angibt, andernfalls kann es leer bleiben.
Die Angaben zu den Sicherheiten sind optional. Sie trägt zur Verringerung der SCR-Werte bei, hat aber keine Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen wenn sie nicht angegeben wird, im Vergleich zu TPT V5.0.
Es wurden einige kleinere Korrekturen an bestehenden Datenpunkten vorgenommen.
Darüber hinaus hat die technische Arbeitsgruppe von FinDatEx Solvency II zusätzliche Leitlinien herausgegeben, um die Beschreibung einiger Datenpunkte zu verfeinern, die den Anwendern bei der konsistenten Modellierung von FX-Forwards, FX-Optionen, FX-Future-Transaktionen, Zinsswaps und Credit Derivatives Swaps helfen.
Zeitplan für die Einführung von TPT V6.0
- V6.0 kann mit dem effektiven Startdatum 31. März 2022 verwendet werden.
- In einer Übergangsphase, im 2. Quartal 2022, können V5.0 und V6.0 parallel verwendet werden.
- Mit dem Inkrafttreten von V6.0 am 30. Juni 2022 wird empfohlen, ab diesem Datum ausschließlich V6.0 zu verwenden.
Wie kann IDS helfen?
IDS kann Sie bei Ihren Herausforderungen im Zusammenhang mit der Solvency-II-Meldung unterstützen. Unsere Experten implementieren die erforderlichen Änderungen, um sowohl TPT V5.0 als auch V6.0 ab dem 31. März 2022 und TPT V6.0 ab dem 30. Juni 2022 zu erstellen.
